Rocha cuenta con espacios ideales para la práctica de diferentes deportes. Playas con olas perfectas para el surf en cualquier época del año, lagunas y arroyos donde remar por horas contemplando la flora y fauna autóctona. También, durante verano, se organizan partidos de fútbol, hándbol, vóley y otros deportes en las playas, sin costo.
Las Sierras de Rocha y cerros de la zona son propicios para aventurarse en mountain bike, atravesando zonas de agua, saltos, puentes, bosques y obstáculos.
Durante el mes de febrero, la maratón desde La Pedrera hasta La Paloma ya es un clásico al igual que otras correcaminatas que se realizan durante todo el año en otros balnearios a las cuales asisten cientos de niños, jóvenes y adultos.
